期货日内交易的止损、持盈和止盈法则

宋鑫    2016-03-15

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金钱是用生命换来的,所以要珍惜金钱。

在金融交易这场尖锐对抗的金钱游戏中,你要想方设法蚕食对手的领地,发展壮大自己的实力,就必须严格遵守止损法则、持盈法则和止盈法则。

“止损法则+持盈法则”,来源于华尔街的那句名言:截断亏损,让利润奔跑。

这句话形象,简单,但具体操作起来并不容易。

止损,是在开仓成交之后立马就设定好了的。例如,我以4020元的进场价做多白糖,成交之后我在交易记录、交易总结与交易计划日记本上写下:4020、4000这样的数字。

前者是进场价,后者是止损价。4000元的止损价是怎样计算出来的呢?很简单,4020元的1%是40元,40元的一半也就是4020元的0.5%是20元,

所以我的止损价设在4000元,到了这个价位我就出场。也就是说,0.5%是我能承受的极限。我从来都是一次性满仓进场做多,或一次性半仓进场做空。

按8倍杠杆(国内保证金比率的倒数)计算,我所能容忍的最大损失是4%。这并非一个小数目。

如果一次损失4%,十次是个什么结果?后果当然很严重,所以日内交易对交易者的要求之严格,更甚于宏观交易。

具体体现在:1、每天做好交易总结与交易计划,先胜而后求战,务求一击必中;

2、严控控制交易次数,每天交易不得超过三笔。事实上一天的“日内大机会”很少能超过三笔,即使有,时间上相互重叠,你也根本无暇顾及。

每天交易不得超过三笔的含义是:如果上午交易两笔,下午最多一笔;如果上午交易三笔,则下午停止交易。

如果意识到自己存在因为亏损而急于回本的心理,则停止交易。如果达到盈利预期目标,如“平庸交易日”获利超过5%,或“激情交易日”获利超过10%,则停止交易。

如果当天损失超过5%,则立即关闭电脑,离开市场,去从事自己喜欢的、健康的娱乐活动。

一个交易者有自己喜欢的娱乐活动是很重要的,这有助于他转移注意力。如果受急于回本心理的驱使而频繁交易,当天必定由小亏酿成大亏。

所谓持盈,就是走势健康、正常的时候不要急于平仓,要拖延一秒钟,再拖延一秒钟……每拖延一秒钟你的利润都可能大幅增加,直到走势突然发生停顿,且很久不能恢复为止(最多等待10分钟,具体情况具体对待)。

所谓健康、正常的走势,就是流畅、快速的走势,期间你的利润每一分钟都在快速增加,记住这就是日内交易成功的标志,成功的日内交易的状态就正是这样的,否则就将面临失败。

总之大家记住一个要点:日内交易成功的标志是你介入之后立即就会产生利润,并且利润在短短数分钟之内快速增加,一般盈利幅度为5%―30%

(国内商品期货原来的保证金比率普遍为10%,对应最大10倍杠杆;这次市场崩盘后各期货公司为防范风险,保证金比率普遍提高到12-15%的水平,相应的杠杆倍率下降到5-8倍)。

如果抓住了1%的波幅,按5倍杠杆放大,就获利5%。如果抓住了4%的波幅,按极限8倍杠杆放大,就获利30%。

所以说,30%应该视为日内交易获利的极限,也是高风险区域,必须时刻注意止盈。每天获利10%,这是什么概念?

一个月有22个交易日,如果只有8个交易日获利10%,其它交易日什么都不做,一月就翻番,用固定资金运作超短线(例如30万,一般不能超过100万),每年出金将超过300万!

是不是很惊人?这是极其辉煌的战绩,大家千万不可小视这每天10%的获利!

我建议把5%―30%的盈利幅度划分为六级,每5%为一级。对于“平庸交易日”而言,盈利5%的时候可以考虑结束全天的交易;

对于“激情交易日”而言,盈利10%的时候可以考虑结束全天的交易。

如果盈利达到第三级15%进而迈进第四级20%的水平,你要打起十二分的精神盯死盘面,随时准备止盈!

如果当天的盈利超过25%,我建议你立即平仓,关闭电脑,再也不要多看市场一眼!

对于止盈而言,警惕如下几种现象:

1、价格接近涨跌停犹豫再三,就是不封死涨跌停板,这意味着反向的价格回撤随时可能发生。

2、一般来说如果价格上涨之后横盘末期成交量会大幅萎缩,再次放量上攻将是行情再起的标志;但是,如果价格接近涨停而又没封死涨停板的情况下高位横盘,成交量萎缩到异常的地步,这是将崩溃性下跌的征兆。

3、价格发生倒V字型或“帽型反转”,多空强弱明显逆转。

4、5分钟尤其是10分钟K线图收出不利于原有的微观趋势继续发展的K线组合。

5、3分钟K线图之MACD指标的死叉是微观上升趋势结束的标志,金叉是微观下降趋势结束的标志,也是日内交易止盈的“最后时刻”。 3分钟K线图之MACD指标已经具备相当的稳定性,因此不要抱有幻想。止盈还有一种最简单的办法, 就是观察价格自最大值开始回撤的运动情况,计算出曾经有过的最大利润;当利润额自最高点回落到80%的时候,立即出局。


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