最近操作小结Future

宋鑫    2016-02-25

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1W的本金马上快翻番了,目前盈利6700。

真是恐怖啊。

2W的本金,半仓搞期货,3手PVC,1手棉花。PVC因为是心怀恐惧,所以买点并没有搞好,差点爆仓了。但是较本金来说,仓位较低,所以也没穿仓,也没爆仓。

而空的一手棉花,本来还是想再等一天的,提前了一点点买入,而且根据我的观察,已经非常接近完美的买点了。面对这样的暴利(暴利==暴力?),我不知道我的心灵能否承受。太容易了,太刺激了。(我不太感觉刺激,但是我想大部分在这个Future Market的人会这样感到。)

最完美的买点(确切叫做入场点,因为可以买多,卖空)

我们首先来讨论下,入场之后会发生什么情况,以买多为例。

1.最差的情况是,市场反向运动,立刻下跌,我们被迫打止损,出局。

2.不太差的情况,市场反复上下运动,不断震荡,我们即没止损,又没有很大盈利。头寸反复在小额亏损和小额盈利之间来回摆荡。

3.市场立刻向我们头寸的方向发展,大涨,头寸立刻有了很大盈利。

对我们最有利,最期望(当然对市场不要期望,更不可有希望,)的情况是3。那么如何在买入的情况是3了?也就是我们买入立刻就盈利,这是我们最关心的,所以不要总是想着抄底,或者总是认为现在的价格太高。

我们要的是赚钱,盈利,是买入之后立马上涨,有浮盈的单子保护本金。

而不是希望买在一个什么低价,更低价,这没什么卵用。假设你买在低价,市场继续下跌?市场即使不下跌,反复震荡?这2个加起来可是占了市场80%以上的可能的。

我们应当在什么情况下买入了?应该在多空到达临界点,也就是在大趋势向上的情况当中,当多头和空头的力量势均力敌的时候,买入。

这让我想起了之前MACD论坛上面看到的一个帖子中的一幅图,之前我始终不能理解,图是这样的:一个跷跷板,然后左右都有大中小,三种型号的三角形,当跷跷板到达平衡点,任何一方的一根稻草的加入都会使得跷跷板立刻向加入稻草的一方巨大倾斜。而不同型号的三角形,应该比喻的是市场中的不同层次级别的多空力量。

在市场上,或者图形上表现出来的是什么样的了?那就是那种白色的上下影线非常少的K线,而且很可能这个时候非常贴近均线或者阻挡位。这就给了入场者更多的优势,更大的概率。这个时候入场是非常好的机会,这种机会一般都是等出来的。

入场点又进一步,那么出场点了?

止损不谈,每个人有每个人的止损规则。止盈了?其实我认为是没有止盈这种说法的。我将趋势运动看做样本中的极少数事件。

我们使用大的止盈幅度,比如跌破60天线相对于跌破30日线,我们回撤了更大的幅度,但是我们拥有了更大的概率获取趋势继续运动的机会和可能。想想,这个和止损是不是很像?

我们为什么止损?止损不是别的,而是为了给行情运动发展的机会,盈亏同源,止损可能止掉的是盈利的概率,机会。保护本金也是止损的一个方面,但是很小。止损更好的用处在于能够让我们能够参与到趋势运动中来。更大的止损就可以拥有更高的概率,参与更大幅度和更强更长远的趋势运动。这才是止损的本质。一切都是概率性游戏。(一切都是?)

止盈之所以没有最好的方式,为什么?因为止盈幅度大了,利润回撤大;止盈幅度小了,很可能将后续更大更强的趋势给错过了(止盈止掉了)。也就是一个得此失彼的,互为阴阳,互损的策略。这就是止盈。

之前看到一个人说的止盈,他认为比较好的方式有2种,一种是以时间幅度为止损,比如以年,月,周,日等时间周期幅度止盈。比如做日线级别的就今天收盘止盈,出局,周线级别的,以最后一天收周线,周止盈。年,月依次类推。

时间即空间,空间无法超越时间。

所以这种并不能让空间得以充分的发挥。但是却符合事物发展的道理和规律,也即任何事物的生长,衰退,是以时间为轴,上下波动的。

第二种方式,是以交易的一致性止盈。比如20天以上,做多,20天以下做空。多头盈利,等收盘价下破20日线,止盈。至于是否同时止盈开空这种,我修行有限,不太好答。但是我认为是应该这样的,稳定的系统应该是一种持续在市的策略。

这种方式也有很多弊端,比如各种假突破,比如趋势的力度减弱,比如各种事件,消息造成的洗盘,所以我推荐这个周期大一点,比如60日。

我自己也没想到一种非常好的止盈策略。我觉得应该要分情况。如果是那种趋势非常好非常大级别的品种,比如stock,之前的棉花,那么比较好搞,就在他最亢奋的情况下平多止盈,这个利物莫也提到过,就是市场很少给巨大头寸的人出来的机会。那种情况是最好的止盈机会,不会因为自己的止盈而损失自己的账面利润,自己的多杀自己的多单。(阳极阴生?)

但是绝大多数并不是这种,而是一种大级别的震荡,而在次一级看来就是趋势,比如相对大一级别趋势的反弹,这种情况下就非常难判断。因为它即可能是反弹,也非常可能发展成为同上一级别的趋势,甚至可能是更大一级别趋势的起点。

那么判断起来,也就不太好搞,主观只会更多的错误。

那么可不可以像入场止损那种策略来玩了?也就是在多空争夺的地方,狙击猎杀。以最小的代价换取最大的概率。

也或许还要要加上,次一级的趋势,多空临界,力量对比。

我刚又想到了一点,拥抱泡沫,只有泡沫在没有力量推动更大的泡沫的时候,在泡沫要坍缩的那个点,离开。

不是空头的力量,不是多空力量对比,而是一种多头的力量不足以支撑进一步上涨,

一种回归力?反噬?我发现见顶,和那个吹气球,吹泡沫,最后力量达到极限的时候,反复震荡很像啊。

如果拿起来来比喻,做道理的话。气球在刚开始吹的时候,我们毫不费力,因为气球是瘪的,慢慢的气球越来越大,然后越到后面越难吹大,为什么?因为外部的气压和气球本身的弹性塑料要收缩。

结果有2个。

1.力量不足,气球立刻一泻千里,马上瘪了。

2.力量过大,超过了气球的承载极限,爆炸了,同样气体四散开来。

有力就有反力,你在吹气球,气球也在吹你。

有,有界,无,无界。


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