构建自己的交易系统

宋鑫    2015-03-11

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观察发现了的大概65日均线是能包容绝大部分大的趋势行情的。越长的周期利润越大,但是我发现无论采用多少日的均线都不能将所有的行情囊括,比如120日,250日等,都是会有被击穿的现象的。

趋势跟踪交易系统无非就是使用一种工具来捕捉到大的趋势,因为趋势跟踪的利润就是来源于一次巨大的趋势。用什么不重要,最重要的是捕捉到大趋势,也就是使用单均线,双均线,macd,55日突破等等。都可以。

因为上涨的趋势必然会引发价格的上涨,当然会出现上述的各种情况出现。而趋势跟踪系统的止损,就是对一个样本中的大多数震荡事件进行支付成本。上面的任何一个趋势系统都会有产生假信号。

假信号不重要,假信号的多少也并不太重要,因为趋势的跟踪的关键在于捕捉到趋势。如果失去掉一次趋势,那么你今年全年的收益可能就要大幅度减少,甚至泡汤,亏损,如果再遇上回撤的话,你这个系统差不多就要面临死亡。

趋势跟踪系统的复杂,精确什么的也不重要,还是那句话捕捉到趋势是最重要的。我们将股市看着布朗运动,或者随机行走,完全看做样本事件。那么震荡是常态,而极大幅度的下跌,和极大幅度的上涨是样本中的极少数事件,而在震荡上下小幅度的上涨盈利,和下跌亏损比例会大的多。

能够在股市赚钱的关键就在于不对称性。在这里我们使用了止损和止盈的不对称性。也就是亏损我们亏少,赚我们赚大,亏损我们多次亏损,赚,我们少次赚取。这个完全就是概率学中的东西,出现的几率越小,幅度越大,几率越大幅度越小,呈现正太分布。也就是市场从本质上来说是对称的,当然是一种多维的,而非线性。

比如盘整的时间和盘整的幅度,上涨的时间和上涨的幅度,你会发现盘整的时间和盘整的幅度负相关,上涨的时间和幅度也是负相关。

我认为这是因为时间和空间(可能还有第三元素)必须达到和谐统一。所以你使用那种趋势跟踪都没什么大不了,因为利源于弊,失于所得,得而复失。最强的个体往往是从自身崩溃。

今天看到一句很经典的话:

只求最善的一手,既不冒进也不怯懦,最合适的一手,刚刚好的一手。追求全局的平衡和沉静中的力量。

这才是正在的高手,因为它知道不冒进,可守;不怯懦,可攻;攻守兼备。这种做法没有任何优点,于此同时没有任何缺点(或者说缺点极度小),而没有任何缺点的缘由正式来源于没有任何优点。这种下棋的高手几乎是永远会立于不败之地的,败,也是败在了自己的手中。

真正的高手过招,都是在周旋,耐心的等待找寻对方漏出破绽给予致命一击。

索罗斯就是这样的猎手。我在他的soros on soros里面看到的最让我深刻的就是FLAW,瑕疵,这个单词。而且他会利用各种金融工具放大你的这种弱点,等时机成熟,给你致命一击。

这个和我们身处的市场不是一样的吗,永远在动态的变化之中。海龟法则公布了,就出现了龟汤法则,突破阻挡有效的概念出现之后,就有人专门制造假突破假支撑,然后在支撑上出货,难道不是的吗?如果我们将所有的一切都看做博弈的话,那么问题就很简单了。我们亏的钱必然是别人赚去的,我们赚来的钱必然是别人亏的。这条逻辑是没有任何问题的。

所以说在你自身有主见的进入一个市场的同时,你的对手(一般是主力)他也会知晓你的这种动机,然后针对这种动机制定策略绞杀。所以,我最近发现当真的突破之后,主力给你机会入场,往往不是真的突破,或者涨速非常的慢,真正的突破主力一般都不会给你机会。

所以说你要发明一个没有任何意识的不被主力针对的系统。听帝国说在牛市初期会有专门的大幅宽震荡来对付趋势跟踪,因为你使用了趋势跟踪系统,所以主力就知道了你使用了趋势跟踪系统,那么趋势跟踪系统的劣势主力和你当然心知肚明,那么就专门设计出针对趋势跟踪系统的策略来对付你。这样你就会在大牛市之前挂掉。

因为你有所依仗,而你依仗的必然导致你的灭亡。(这点是我很早之前就感悟出来的东西。)

于清抑浊,CZYQ,互为制衡,互为映照,这样的系统才是真的有效的。

其实我准备写的就是单均线系统。但是单均线系统依然没有脱离形式,也即是工具的束缚,这样必然导致会出现失效。这是毫无疑问的。

我现在还真的没发现一种混沌操作系统。

我其实想发明的比这更高端的是一种针对主力的系统,整个的推理逻辑就是:

主力会使用K线,形态,技术指标等等来误导有各种偏好的散户(你的偏好就是你的死亡陷阱),所以我可以通过捕捉,设计一种针对主力的这种行为的系统来达到盈利,直白点就是帝国说的假头肩顶。但是这种系统的要求是极高的,相当于你是在猎食操盘手的主观倾向,或者说骗线偏好。而且并没有很好的止盈退出策略。

那么现在来具体说说我的操作系统:

我准备使用一直股票,5000本金一直测试这个系统。


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